Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bollinger Bands to pasmo zmienności umieszczone powyżej i poniżej średniej ruchomej. Zmienność opiera się na odchyleniu standardowym, które zmienia się wraz ze wzrostem i spadkiem zmienności. Prążki automatycznie rozszerzają się, gdy zmienność wzrasta i maleje, gdy zmienność ulegnie zmniejszeniu. Dynamiczny charakter pasma Bollingera oznacza również, że mogą one być używane na różnych papierach wartościowych o standardowych ustawieniach W przypadku sygnałów, pasma Bollingera mogą być używane do identyfikowania szablonów M i wierzchołków W lub do określania siły trendu Sygnały pochodzące z zawężania BandWidth są omawiane w artykule dotyczącym szkoły w programie BandWidth. Note Bollinger Bands jest zastrzeżonym znakiem towarowym John Bollinger. SharpCharts Obliczenia. Bollinger Bands składa się z środkowego pasma z dwoma zewnętrznymi środkami Środkowy pas jest prostą średnią ruchową, która zazwyczaj ustawia się na 20 okresów Proste średnia ruchoma jest używana, ponieważ wzór odchylenia standardowego również wykorzystuje prostą średnią ruchową Wygląd - okres zwrotu dla odchylenia standardowego jest taki sam jak dla prostej średniej ruchomej Zewnętrzne pasma są zazwyczaj ustawione na 2 odchylenia standardowe powyżej i poniżej pasma środkowego. Ustawienia można dostosować do charakterystycznych cech poszczególnych papierów wartościowych lub stylów handlu Bollinger zaleca, aby małe przyrostowe dopasowania do mnożnika odchylenia standardowego Zmiana liczby okresów dla średniej ruchomości wpływa również na liczbę okresów używanych do obliczania odchylenia standardowego Dlatego tylko dla mnożnika standardowego odchylenia standardowego wymagane są tylko niewielkie poprawki Wzrost okresu średniej ruchomej automatycznie zwiększyłby liczba okresów używanych do obliczania odchylenia standardowego, a także uzasadnia wzrost mnożnika odchylenia standardowego Z 20-dniowym SMA i 20-dniowym odchyleniem standardowym, mnożnik standardowego odchylenia jest ustawiony na 2 Bollinger sugeruje zwiększenie mnożnika odchylenia standardowego do 2 1 dla 50-okresowego SMA i zmniejszając standardowe odchylenia mnożnik do 1 9 dla dziesięciu okresów SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms stanowi część prac Arthur Merrill, który zidentyfikował 16 wzorów z podstawowym kształtem W Bollinger wykorzystuje te różne wzorce W z pasmami Bollingera, aby zidentyfikować dno W W dolnej formie tworzy się downtrend i zawiera dwa downlighty reakcji W szczególności Bollinger szuka W-Bottoms, gdzie drugie niskie jest niższe niż pierwsze, ale trzyma się powyżej dolnego pasma Istnieją cztery kroki, aby potwierdzić W-Dolne z Bollinger Zespoły Najpierw niska forma reakcji Nisko to zwykle, ale nie zawsze poniżej dolnego pasma Drugi, jest odbicie w kierunku środkowego pasma Po trzecie, jest nowa niska cena w zabezpieczeniach Niski poziom utrzymuje się powyżej dolnego pasma Zdolność aby utrzymać powyżej dolnego pasma w teście wykazuje mniejszą słabość ostatniego spadku Czwarty, wzór potwierdza silny ruch poza drugim niskim i oporem. Schemat 2 pokazuje Nordstrom JWN z dolną krawędzią w okresie styczeń-luty 2017 Po pierwsze, sterta utworzyła reakcję lo w styczniu czarna strzałka i złamała się poniżej dolnego pasma Drugie było odbijanie się ponad środkowy zespół Po trzecie, akcje spadły poniżej poziomu styczniowego i utrzymywały się powyżej dolnego pasma Mimo że 5-lutowy skok na niskim poziomie złamał niższy pas, Czwarte, giełda wzrosła wraz ze wzrostem wielkości pod koniec lutego i wyłamała się powyżej wczesnego lutego. Wykres 3 przedstawia Sandisk z małą dolną krawędzią w lipcu-sierpniu 2009 r. Sygnał M-Tops. M-Tops był również częścią prac Arthur Merrill, które zidentyfikowały 16 wzorów z podstawowym kształtem M Bollinger korzysta z tych różnych wzorców M z pasmami Bollingera w celu identyfikacji wierzchołków typu M Według Bollingera wierzchołki są zwykle bardziej skomplikowane i rysowane a poza dnem Podwójne szczyty, wzory ramion i ramion i diamenty reprezentują ewoluujące wierzchnie. W swojej najbardziej podstawowej formie, M-Top jest podobny do podwójnego grzbietu. Jednakże wysoka temperatura reakcji nie zawsze jest równa. Pierwszy wysoki może być wysoki r lub niższy niż drugi wysoki Bollinger sugeruje, szukając oznak braku potwierdzenia, gdy zabezpieczenie robi nowe poziomy Jest to zasadniczo przeciwieństwo dolnej części dolnej A niepowodzenie następuje z trzema krokami Po pierwsze, zabezpieczenie przyspiesza reakcję na wysokim poziomie górna taśma Drugi, to pullback w kierunku środkowego pasma trzeciego, ceny przesuwają się powyżej poprzedniego wysokiego, ale nie osiągają górnego pasa Jest to znak ostrzegawczy Niezdolność drugiej reakcji wysokiej do górnego pasma pokazuje dynamiki, który może zwiastować odwrócenie tendencji Ostateczne potwierdzenie pochodzi z przerwą wsparcia lub sygnałem wskaźnika niedźwiedzia. Wykres 4 pokazuje Exxon Mobil XOM z M-Topem w kwietniu-maj 2008 r. Stado wzrosło powyżej górnej półki w kwietniu W maju nastąpiło załamanie rynku, następnie kolejne popychanie powyżej 90. Choć czas przesuwał się ponad górną granicą na zasadzie wewnętrznej, nie zamknął się powyżej górnej krawędzi. M-Top został potwierdzony z przerwą podtrzymującą dwa tygodnie później. Zauważ, że MACD utworzył beari i przeniósł się poniżej jego linii sygnałowej do potwierdzenia. Wykres 5 pokazuje Pulte Homes PHM w trendzie wzrostowym w lipcu-sierpniu 2008 r. Cena przekroczyła górną granicę na początku września, aby potwierdzić trend wzrostowy Po wycofaniu się poniżej 20-dniowego SMA środkowego Bollinger Band, stan przeniósł się do wyższego poziomu powyżej 17 Pomimo tego, że nowy ruch, cena nie przekroczyła górnego pasma To błysnęło znak ostrzegawczy Stan zapasów utrzymał się na poparcie tydzień później i MACD przemieścił się poniżej linii sygnałowej Zauważ, że ten M-top jest bardziej złożone, ponieważ istnieją niskie poziomy reakcji po obu stronach szczytowej niebieskiej strzałki Ten ewoluujący wierzchołek uformował mały wzór głowy i ramienia. Sygnał chodzący po pasmach. Pojemniki powyżej lub poniżej pasów nie są sygnałami per se Jak podnosi Bollinger, ruch, który dotyka lub przekracza pasmo nie są sygnałami, ale raczej znacznikami Na jego twarzy ruch na górnym pasku pokazuje siłę, a ostry ruch na dolny pas pokazuje osłabienie oscylatorów Momentum działa w ten sam sposób Overbought nie jest niekoniecznie uparty Potrzebuje siły, aby osiągnąć poziom przeceny, a warunki przejęcia mogą rosnąć w silnym trendzie wzrostowym Podobnie, ceny mogą przemierzać zespół z wieloma akcentami podczas silnego trendu Myśl o tym przez chwilę Górny pas to 2 odchylenia standardowe powyżej okresu 20 prosta średnia ruchoma Potrzeba dość silnego wzrostu cen, aby przekroczyć ten górny pas Uderzenie górnego pasma, które nastąpi po tym, jak zespół Bollinger potwierdził, że W-Bottom sygnalizuje początek trendu wzrostowego Podobnie jak silna tendencja do produkcji wielu znaczników pasma górnego, wspólne ceny nigdy nie osiągają dolnego pasma podczas trendu 20-dniowy SMA czasami działa jako wsparcie W rzeczywistości spadki poniżej 20-dniowego SMA czasami zapewniają możliwości kupna przed następnym znacznikiem górnego paska. Wykres 6 pokazuje Air Products APD z gwałtem i bliskim górnym pasmem w połowie lipca Najpierw należy zauważyć, że jest to silny skok, który zepchnął się na dwa poziomy oporu. Silny pchnięcie w górę jest oznaką siły, a nie słabej ness Trading obrócił się w sierpniu i dwudziestodniowy SMA przesunął się na boki Zaciągali się Bollinger Bands, ale APD nie zamykał się poniżej dolnego zakresu cen, a 20-dniowy SMA pojawił się we wrześniu Ogólnie rzecz biorąc APD zamknął się powyżej górnej krawędzi w co najmniej pięć razy w ciągu czterech miesięcy Okno wskaźnika pokazuje 10-krotne rekordy indeksu kanałów CCI poniżej -100 są uważane za zbyt duże i przesuwają się powyżej -100 sygnału na początku oversold odrzuceń zielony przerywana linia Początek znacznika górnego pasma i przełamywania trend wzrostowy CCI następnie zidentyfikował tradable pullbacks z spadkami poniżej -100 Jest to przykład łączenia Bollinger Bands z oscylatorem pędu dla sygnałów handlowych. Chart 7 pokazuje Monsanto MON z chodem dolnego pasma Zanotował się w styczniu z przerwą wsparcia i zamknięta poniżej dolnego pasma Od połowy stycznia do początku maja Monsanto zamknęła się poniżej dolnego pasma co najmniej pięciokrotnie Zawiadomienie, że w ciągu tego okresu zapas nie zamykał się powyżej górnej krawędzi The suppor t przełamać i początkowo zamknąć poniżej dolnego pasma sygnalizuje trendu spadkowego Jako taki, 10-okresowy indeks Commodity Channel CCI został użyty do zidentyfikowania krótkoterminowych sytuacji przewyższających Ruch powyżej 100 jest przewyższony Przerzucenie poniżej 100 wskazuje na wznowienie spadku na czerwono Strzałki System ten wyzwolił dwa dobre sygnały na początku 2017 r. Zespoły banderujące odzwierciedlają kierunek z 20-okresowym SMA i zmiennością z górnymi dolnymi taśmami Jako takie mogą być wykorzystane do ustalenia, czy ceny są stosunkowo wysokie lub niskie Według Bollingera zakresy powinny zawierać 88-89 akcji cen, co powoduje przesunięcie poza pasma znaczące Technicznie, ceny są stosunkowo wysokie, gdy powyżej górnej krawędzi i stosunkowo niskie, gdy poniżej dolnego pasma Jednak stosunkowo wysoka nie powinna być uważana za nieuzasadnioną lub jako sprzedaż sygnał Podobnie jak w przypadku innych wskaźników, pasma Bollingera nie mają być wykorzystywane jako Jedyne narzędzie Chartand powinny łączyć pasma Bollingera z podstawową analizą trendów i innymi wskaźnikami potwierdzania. Bands and SharpCharts. Bollinger Bands można znaleźć w programie SharpCharts jako nakładkę ceny Podobnie jak w przypadku prostej średniej ruchomej, taśmy Bollingera powinny być wyświetlane po cenie wykres Po wybraniu pasków Bollingera, w oknie parametrów 20.2 pojawi się domyślne ustawienie. Pierwszy numer 20 ustawia okresy dla prostej średniej ruchomej i odchylenia standardowego. Drugi numer 2 ustawia mnożnik odchylenia standardowego dla górnych i dolnych taśm domyślne parametry ustawiają pasma 2 odchylenia standardowe powyżej poniżej prostej średniej ruchomej Użytkownicy mogą zmieniać parametry odpowiadające potrzebom wykresów Paski Bollingera 50,2 1 mogą być użyte na dłuższy czas lub paski Bollingera 10,1 9 mogą być używane krócej ramy czasowe Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykłady na żywo. Magazyny Magazynów Magazynów z dnia na dzień 25 sierpnia 2017. OSTROŻNIE Nie używaj wskaźnika w rzeczywistym systemie handlowym, ks z wyprzedzeniem w czasie i spowoduje, że stracisz pieniądze Jest przeznaczona do badań tylko w celu wykazania potencjalnych zysków i wyświetlania strzałek na pozycjach o wysokiej rentowności w celu ułatwienia formułowania lepszych reguł handlowych. Wskaźnik przedstawiony tutaj jest bardzo podobny do wskaźnika ZigZag, z tym że punkty zwrotne dla tego wskaźnika są miejsca, w których przeciwstawne pasma Bollinger są ostatnio naruszone przed następnym sygnałem. Wzór jest napisany jako system obrotu Może być Backtested, a okres i szerokość BB można zoptymalizować Ponieważ jest to tylko eksperymentalna formuła, żadna próba nie została aby optymalizować kod. Filed przez Herman o 8 43 pm w ramach wskaźników Komentarze Off na Bollinger Band ZigZag Indicatorments are closed. Recent Posts. Recent Comments. Copyright C 2006 Ta strona używa WordPress Strona wygenerowana w 0 535 sekund. Najlepsze kolory. pasma, które są liniami wykreślanymi w strukturze cen i wokół struktury cen, aby utworzyć kopertę, są działaniem cen zbliżonych do krawędzi koperty, które są między sobą Oni są jednym z najpotężniejszych pojęć dostępnych dla technicznie opłacanego inwestora, ale nie, jak powszechnie uważa się, dają bezwzględne sygnały kupna i sprzedaŜy w oparciu o cenę dotykającą zespołów. To, co robią, to odpowiedź na wieloletnie pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na względnej podstawie Zbrojeni z tymi informacjami inteligentny inwestor może podejmować decyzje kupna i sprzedaży przy użyciu wskaźników w celu potwierdzenia działań cenowych. Zanim jednak rozpoczniemy, potrzebujemy definicji tego, co mamy do czynienia z Pasma obrotu to linie wykreślone w strukturze cen i wokół struktury w celu utworzenia koperty Jest to działanie cen blisko krawędzi koperty, którą szczególnie nam zależy Pierwsze odniesienie do zespołów handlowych, z którymi spotkałem się w literaturze technicznej, jest w "Zysku z Zysku" autor podejście JM Hursta polegało na rysowaniu wygładzonych kopert wokół ceny, aby ułatwić identyfikację cyklu. Ilustracja 1 przedstawia przykład tej techniki Uwaga w particul używanie różnych kopert dla cykli o różnych długościach. Kolejny poważny rozwój idei zespołów handlowych pojawił się w połowie pod koniec lat 70., jako pojęcie przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o pewną liczbę punktów lub stałego procent, aby uzyskać kopertę wokół ceny zyskała popularność, podejście wciąż używane przez wiele Dobry przykład pokazuje się na rysunku 2, w którym koperty zostały skonstruowane wokół Dow Jones Industrial Average DJIA Średnia używana jest 21-dniowa prosta średnia ruchoma Zespoły są przesuwane w górę iw dół o 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta Najpierw obliczyć i wyliczyć pożądaną średnią Następnie obliczyć górny pas, mnożąc średnią o 1 plus wybrany procent 1 0 04 1 04 Następnie obliczyć dolna pasma pomnożona średnią przez różnicę między 1 a wybranym procentem 1 - 0 04 0 96 Wreszcie, wykreśl dwa pasma Dla DJIA, dwa najbardziej popularne średnie to średnie 20 i 21 dni, a t najbardziej popularne odsetki znajdują się w przedziale 3 5 do 4 stopni. Następna większa innowacja pochodzi od Marc Chaikin z firmy Bomar Securities, która próbując znaleźć jakiś sposób na to, aby rynek miał szerokość pasma, a nie intuicyjny lub losowy wybór użyte wcześniej sugerowały, aby pasma zostały skonstruowane tak, aby zawierały stały procent danych w ciągu ostatnich lat Rysunek 3 ilustruje to potężne i nadal bardzo przydatne podejście Miał na sobie średnią na 21 dni i sugerował, że taśmy powinny zawierać 85 dane W ten sposób pasma są przesuwane w górę o 3 i obniżone o 2 pasma Bomar Szerokość pasma jest różna dla górnych i dolnych taśm W długotrwałym ruchu byka zwiększy się szerokość pasma górnego, a dolna szerokość pasma będzie się zmniejszać Przeciwnie, co prawda na rynku niedźwiedzi Nie tylko całkowita szerokość pasma zmienia się w miarę upływu czasu, ale również przesunięcie wokół średnich zmian. Zobowiązanie się rynku, co się dzieje, jest zawsze lepszym podejściem niż mówienie na rynku do zrobienia Pod koniec lat 70., a jednocześnie wymianę warrantów i opcji, a na początku lat osiemdziesiątych, kiedy rozpoczął się handel indeksem opcji, skoncentrowałem się na zmienności jako kluczowej zmiennej na zmienność, a następnie odwróciłem się, aby stworzyć własne podejście do zespołów handlowych I przetestował dowolną liczbę miar zmienności przed wybraniem odchylenia standardowego, ponieważ metoda określania szerokości pasma I stała się szczególnie zainteresowana odchyleniem standardowym ze względu na jego wrażliwość na ekstremalne odchylenia W rezultacie pasma Bollingera są bardzo szybkie reagować na duże ruchy na rynku . Na rysunku 5, wykresy Bollinger Bands są wykreślane na dwóch odchyleniach standardowych powyżej i poniżej 20-dniowej prostej średniej ruchomej Dane służące do obliczania odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, co stosowane do prostej średniej ruchomej W istocie używasz ruchomych standardów odchylenia w celu wykreślenia pasm wokół średniej ruchomej Ramka czasowa obliczeń jest taka, że opisuje tendencję pośrednią. Zwróć uwagę, że wiele odwrotności występuje nea r pasma i że średnia daje wsparcie i opór w wielu przypadkach. Jest wielka wartość biorąc pod uwagę różne miary ceny Typowa cena, wysoka najniższa wartość 3, jest jednym z takich środków, które okazały się użyteczne Ważony blisko, wysoki niskie close close 4, to kolejne Aby utrzymać przejrzystość, ograniczę moją dyskusję na temat pasm handlowych do wykorzystania kursów zamknięcia budowy zespołów Mój główny nacisk położony jest na pośredni termin, ale krótko - i długoterminowe aplikacje działają jak dobrze koncentrując się na pośrednim trendzie odwołuje się do krótko - i długoterminowych aren do celów referencyjnych, nieocenionych koncepcji. Dla rynku akcji i poszczególnych zasobów okres optymalizacji 20 dni jest optymalny przy obliczaniu pasma Bollingera. długoterminowa tendencja i osiągnięto szeroką akceptację. Krótkoterminowa tendencja wydaje się dobrze obsługiwana przez 10-dniowe obliczenia i długoterminowy trend według 50-dniowych obliczeń. Średnia wybrana powinna być opisowa - n ramka czasowa Jest to prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej użyteczna w zakupach i sprzedaży krzyżówek Najprostszym sposobem na określenie właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie korekcji pierwszego ruchu z dna If średnia jest za krótka, jeśli średnia korekta jest zbyt krótka, jeśli średnia korekta jest zbyt krótka, jeśli z kolei korekcja spada poniżej średniej, to średnia jest za długa Średnia właściwie dobrana do tej pory będzie znacznie większa niż pokonana Rysunek 6.Bollinger Bands może być stosowany praktycznie do każdego rynku lub bezpieczeństwa W odniesieniu do wszystkich rynków i kwestii chciałbym używać 20-dniowego okresu obliczeniowego jako punktu wyjścia i tylko od niego odejść, gdy okoliczności zmuszają mnie to zrobić W miarę wydłużania liczba okresów, musisz zwiększyć liczbę zastosowanych odchyleń standardowych W 50 okresach, dobry i dobry wybór to dziesięć odchyleń standardowych, podczas gdy w 10 okresach jeden i dziewięć dziesiątych wykonuje pracę całkiem nieźle .50 okresów z 2 1 odchyleniem standardowym.10 okresów z 1 9 odchyleniem standardowym. Pasmo górne 50-dniowe SMA 2 1 s pasmo środkowe 50-dniowe SMA dolne pasmo 50-dniowe SMA - 2 1 pasmo s. Upper 10-dniowe SMA 1 9 s pasma środkowego 10-dniowa SMA dolna pasma 10-dniowa SMA - 1 9 s. W większości przypadków charakter okresów jest nieistotny, wydaje się, że odpowiadają na prawidłowo określone pasma Bollingera, którego używałem na danych miesięcznych i kwartalnych, Wiem, że wielu przedsiębiorców stosuje je na zasadzie intraday. Tagi pasma górnego i dolnego Zakresy obrotu odpowiadają na pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na podstawie względnej Sprawa faktycznie skupia się na wyrażeniu stosunkowo podstawy Zakresy obrotu nie dają absolutnego zakupu i sprzedawać sygnały po prostu jako dotknięte raczej, stanowią one ramy, w których cena może być związana ze wskaźnikami. W starszych pracach stwierdzono, że odchylenie od tendencji mierzonej odchyleniem standardowym od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określania ekstremalnych stanów przewyższających i przeterminowanych Ale zalecam użycie paski handlowe jako generowanie sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika do działania ceny w obrębie pasm. Jeśli znaczniki cen wskazują na górną pasmo i działanie wskaźnika, nie generuje się żadnego sygnału sprzedaży. Z drugiej strony, jeśli cena oznacza, że górna pasma i działanie wskaźnika nie potwierdzają, że jest to odbiega, mamy sygnał sprzedaży. Pierwsza sytuacja nie jest sygnałem sprzedaży, jest to sygnał kontynuacji, jeśli sygnał kupna był w mocy. Jest to również możliwe generują sygnały z działania cenowego w samych pasmach Tworzenie górnej tablicy utworzonej poza pasmami, a następnie druga góra wewnątrz pasma stanowi sygnał sprzedaży Nie ma potrzeby, aby druga pozycja górna względem pierwszego wierzchołka, tylko względem pasm To często pomaga w wykrywaniu szczytów, w których drugie naciśnięcie przechodzi do nominalnego nowego poziomu wysokiego. Oczywiście konwersacja jest prawdziwa w przypadku upadków. Percent bb i pasmo Wskaźnik pochodzący z zespołów Bollinger, które nazywam b ca n jest bardzo pomocny przy użyciu tej samej formuły, którą George Lane użył do stochastyk Wskaźniki b informują, gdzie jesteśmy w obrębie Zależnie od stochastów, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjmować wartości ujemne i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza pasmami W 100 znajduje się w górnym paśmie, w 0 znajduje się w dolnym pasmie Powyżej 100 jesteśmy powyżej górnych pasów i poniżej 0 jesteśmy poniżej dolnej band. close - lower band. upper band - niższy pas. Wskaźnik b pozwala nam porównywać akcje cenowe do działania wskaźników W przypadku dużego spadku, przypuśćmy, że osiągniemy -20 za b i 35 dla względnego indeksu siły RSI W kolejnym obniżeniu do nieco niższych poziomów cen po rajdzie b spadnie tylko do 10 , a RSI zatrzymuje się na poziomie 40. Dostajemy sygnał kupna spowodowany działaniami cenowymi w zespole Pierwszy niski poziom wychodzi poza zespoły, a druga niska w środku pasma Sygnał kupna jest potwierdzony przez RSI, ponieważ nie nowe niskie, co daje nam potwierdzony sygnał buy signal. upper - niższy pasmo. Tradi ng i wskaźniki są dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, wynikające z nich podejście do rynków staje się silnym Pasmem, innym wskaźnikiem pochodzącym z zespołów Bollingera, mogą zainteresować handlowców. Szerokość pasm wyrażona jako procent ruchu średnia W przypadku, gdy pasma są wąskie, gwałtowna ekspansja ma miejsce w bardzo bliskiej przyszłości Na przykład spadek szerokości pasków poniżej 2 dla Standard Poor s 500 doprowadził do spektakularnych ruchów Rynek najczęściej zaczyna się w złym kierunku po tym, jak zespoły się zaostrzyły, zanim zaczną się w toku, z których styczniowa 1991 jest dobrym przykładem. Unikanie wieloskładnikowości Zasadniczą zasadą skutecznego wykorzystania analizy technicznej jest uniknięcie wieloskładnikowości pośród wielu wskaźników. Wielokolorowość jest po prostu liczeniem wielokrotnym tych samych informacji. dobrym przykładem są cztery różne wskaźniki pochodzące z tej samej serii cen zamknięcia, które potwierdzają się nawzajem ndicator pochodzący z cen zamknięcia, inny od wolumenu, a ostatni z przedziału cen dostarczyłby użytecznej grupy wskaźników. Ale połączenie RSI, średniej ruchomej różnicy zbieżności MACD i stopy zmiany przy założeniu, że wszystkie zostały uzyskane z cen zamknięcia i wykorzystywanych w podobnych przedziałach czasowych, nie byłoby tu są jednak trzy wskaźniki do wykorzystania z zespołami do generowania kupna i sprzedaży bez problemów. Wśród wskaźników pochodzących z samej ceny, RSI jest dobrym wyborem. Zamknięcie cen i wolumenu łączą się w celu uzyskania wolumenu na wadze, kolejny dobry wybór. Wreszcie zakres cen i woluminu łączą się w celu wypływu pieniędzy, znowu dobry wybór Żaden nie jest zbyt wysoce colinear, a tym samym łączy się w celu dobrego zestawienia narzędzi technicznych Wiele innych można było wybrać, a MACD może być zastąpiony RSI, np. Commodity Channel Index CCI był wczesnym wyborem, który mógłby zająć się zespołami, ale jak się okazało, był to biedny, ponieważ ma tendencję do kolinearu z zespołami w pewnych ramki czasowe Najważniejsze jest porównywanie akcji cenowej w obrębie pasm do działania wskaźnika, który znasz dobrze W celu potwierdzenia sygnałów, można porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest to pierwotne pasmo. Bollinger zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 r. Zostały one opracowane w celu stworzenia w pełni adaptacyjnych zespołów handlowych Poniższe zasady dotyczące korzystania z pasm Bollingera zostały zebrane z pytaniem, które użytkownicy najczęściej pytali, a nasze doświadczenia z ponad 25 lat lata z pasmami Bollingera. Pasma Błyskawiczne dostarczają relatywnej definicji wysokiej i niskiej Zdecydowana cena jest wysoka na górnym pasmie i niska w dolnym przedziale. Ta relatywna definicja może być użyta do porównania akcji cenowej i działania wskaźników w celu osiągnięcia rygorystycznego zakupu i sprzedawać decyzje. Odpowiednie wskaźniki mogą pochodzić z tempa, wielkości, sentymentu, otwartego zainteresowania, danych dotyczących rynku międzynaro - dowego itp. Jeśli użyto więcej niż jednego wskaźnika, wskaźniki nie powinny być na przykład wskaźnik pędu może uzupełniać wskaźnik objętości, ale dwa wskaźniki tempa nie mogą być lepsze niż jeden. Bollinger Bands mogą być wykorzystane w rozpoznawaniu wzoru w celu określenia czystych wzorów cen, takich jak M topy i dna W, przesunięcia pędu, itp. Tagi zespołów są takie, tagi nie sygnały Znacznik górnego paska Bollinger nie jest sam w sobie sprzedawany znak A dolnego paska Bollingera jest NIE w-i-of - jest sygnałem kupującym. W trendujących cenach rynkowych może iść do górnego pasma Bollingera i dolnego paska Bollingera. Zacięcia poza pasmami Bollingera są początkowo sygnały kontynuacji, a nie sygnały odwrotne To było podstawą wielu udanych odchyleń niestabilności systemy. Odpowiednie parametry 20 okresów obliczania średniej ruchomej i odchylenia standardowego oraz dwa standardowe odchylenia dla szerokości pasm to tylko te, domyślne fakty Parametry potrzebne dla danego rynku ta sk może być inna. Średnia rozłożona jako średnia pasma Bollinger nie powinna być najlepsza dla crossovers Raczej, powinna być opisowa trend średniookresowy. W celu zapewnienia jednolitego ograniczenia cen Jeśli średnia zostanie wydłużona, liczba standardowych odchyleń potrzebuje z 2 na 20 okresów, do 2 1 w 50 okresach Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, liczba odchyleń standardowych powinna być zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1 9 w 10 okresach. Tradycyjne pasma Bollinger oparte są na prostym średnia ruchoma jest stosowana w obliczaniu odchylenia standardowego i chcemy być logicznie spójne. Rozszerzone pasma Bollingera eliminują nagłe zmiany szerokości pasm spowodowane dużymi zmianami cenowymi wychodzącymi z tyłu okna obliczeniowego Średnie wykładnicze muszą być stosowane zarówno dla obu grup środkowych, jak i do obliczania odchylenia standardowego. Nie stosuj statystycznych założeń opartych na zastosowaniu obliczania odchylenia standardowego w budowa zespołów Rozkład cen bezpieczeństwa jest nietypowy, a typowa wielkość próbki w większości rozmieszczeń pasków Bollingera jest za mała dla znaczenia statystycznego W praktyce zazwyczaj znajduje się 90, a nie 95 danych wewnątrz pasma Bollingera z domyślnymi parametrów. b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasków Bollingera Pozycja w pasmach jest obliczana przy użyciu adaptacji wzoru dla Stochastów. b ma wiele zastosowań wśród ważniejszych jest identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych za pomocą pasma Bollingera. Identyfikatory można znormalizować za pomocą b, eliminując stałe progi w procesie Aby wykonać ten wykres 50-letni lub dłuższy zakres Bollinger Bands na wskaźnik, a następnie obliczyć wskaźnik b. BandWidth mówi nam, jak szerokie są pasma Bollinger Surowa szerokość jest znormalizowana za pomocą pasma środkowego Użycie domyślnych parametrów Bandwidth to czterokrotnie współczynnik wariancji. BandWidth ma wiele zastosowań Najbardziej popularnym zastosowaniem jest do określania Squeeze, ale jest również użyteczne w identyfikacji zmian tendencji. Bandser Band mogą być wykorzystane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcje, indeksy, kursy walut, towary, kontrakty futures, opcje i obligacje. Bolllinger Bands może być użyty na pręty dowolnych długość, 5 minut, jedna godzina, codziennie, tydzień itp. Kluczem jest to, że słupki muszą zawierać wystarczająco dużo aktywności, aby dać mocny obraz mechanizmu kształtowania cen na wo Zespoły rk. Bollinger nie dostarczają ciągłych porad, ale pomagają w określaniu ustawień, w których prawdopodobieństwa mogą się przydać. Uwaga Johana Bollingera Jedną z wielkich radości wynalezienia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest to, co inni robią z To zasady dotyczące korzystania z pasków Bollingera zostały zmontowane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie w ciągu 25 lat korzystania z zespołów Podczas gdy istnieje wiele sposobów korzystania z pasków Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt początkowy. Dowiedz się więcej o zespołach Bollingera. Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te zasady 22, kliknij opcję 22 Zasady korzystania z pasków Bollingera. Bollinger Capital Management Wszystkie prawa zastrzeżone.
No comments:
Post a Comment